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Armando Sánchez Vargas
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1
Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH
par
Armando
Sánchez
Vargas
,
Orlando Reyes Martínez
Publié 2006
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2
EL PAPEL DE LAS POSICIONES NETAS DE LOS ESPECULADORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PRECIOS EN UN RÉGIMEN DE FLOTACIÓN. Evidencia de un modelo SVAR cointegrado para México.
par
Armando
Sánchez
Vargas
,
Guillermo Arenas Díaz
,
Verónica Villarespe Reyes
Publié 2015
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3
Tasa de interés neutral y política monetaria para México, 2020-2024
par
Armando
Sánchez
Vargas
,
Débora Martínez Ventura
,
Francisco López-Herrera
Publié 2021
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4
Convergencia hacia la economía regional líder en México. Un análisis de cointegración en panel
par
Jesús Díaz Pedroza
,
Armando
Sánchez
Vargas
,
Miguel Ángel Mendoza González
Publié 2009
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5
EL CANAL DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN LA POLÍTICA MONETARIA DE MÉXICO
par
Armando
Sánchez
Vargas
,
Ignacio Perrotini Hernández
,
Gabriel Gómez
,
Jonathan Bruno Méndez Méndez
Publié 2012
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