Precios de adjudicación y componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima

En este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (bvl): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Órdenes Límite por...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Chávez-Bedoya, Luis, Loaiza Alamo, Carlos, Téllez de Vettori, Giannio
Formato:	Texto
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	2015
Materias:	MERCADOS DE VALORES ACCIONES PRECIOS NEGOCIACIONES COMERCIALES MODELOS ECONOMETRICOS STOCK MARKETS STOCKS PRICES TRADE NEGOTIATIONS ECONOMETRIC MODELS
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11362/37834
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spelling	oai-11362-378342020-03-06T16:50:27Z Precios de adjudicación y componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima Chávez-Bedoya, Luis Loaiza Alamo, Carlos Téllez de Vettori, Giannio MERCADOS DE VALORES ACCIONES PRECIOS NEGOCIACIONES COMERCIALES MODELOS ECONOMETRICOS STOCK MARKETS STOCKS PRICES TRADE NEGOTIATIONS ECONOMETRIC MODELS En este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (bvl): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Órdenes Límite por acción, y iii) la dinámica de los precios, de la dirección de la orden y del volumen negociado por shocks de las mismas variables rezagadas. Los resultados econométricos para datos intradiarios del año 2012 muestran que la dinámica de corto plazo de las acciones más líquidas y menos líquidas del Índice General de la bvl se explica por la dirección del flujo de órdenes, cuyo impacto en el precio es temporal en ambos casos. 2015-03-31T20:14:49Z 2015-03-31T20:14:49Z 2015-04 Texto Sección o Parte de un Documento http://hdl.handle.net/11362/37834 LC/G.2636-P 7 es Revista CEPAL Revista CEPAL 115 .pdf application/pdf PERU PERU
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description	En este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (bvl): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Órdenes Límite por acción, y iii) la dinámica de los precios, de la dirección de la orden y del volumen negociado por shocks de las mismas variables rezagadas. Los resultados econométricos para datos intradiarios del año 2012 muestran que la dinámica de corto plazo de las acciones más líquidas y menos líquidas del Índice General de la bvl se explica por la dirección del flujo de órdenes, cuyo impacto en el precio es temporal en ambos casos.
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Precios de adjudicación y componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima

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