El escaso poder predictivo de simples curvas de Phillips en Chile

En este trabajo se explora la existencia, robustez y magnitud del eventual aporte que puedan tener diversas medidas de actividad en la tarea de predecir inflación en Chile, sobre la base de algunas versiones retrospectivas (backward-looking) de curvas de Phillips estimadas tanto con datos revisad...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Pincheira Brown, Pablo, Rubio Hurtado, Hernán
Formato: Texto
Lenguaje:Spanish / Castilian
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11362/38803
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spelling oai-11362-388032020-03-06T16:50:27Z El escaso poder predictivo de simples curvas de Phillips en Chile Pincheira Brown, Pablo Rubio Hurtado, Hernán CONDICIONES ECONOMICAS INFLACION PRONOSTICOS ECONOMICOS MODELOS ECONOMETRICOS EVALUACION ECONOMIC CONDITIONS INFLATION ECONOMIC FORECASTS ECONOMETRIC MODELS EVALUATION En este trabajo se explora la existencia, robustez y magnitud del eventual aporte que puedan tener diversas medidas de actividad en la tarea de predecir inflación en Chile, sobre la base de algunas versiones retrospectivas (backward-looking) de curvas de Phillips estimadas tanto con datos revisados como con datos en tiempo real. Los principales resultados confirman los hallazgos de la literatura reciente a nivel internacional: el aporte predictivo de las medidas de actividad aquí consideradas es episódico, inestable y de magnitud moderada. Este precario aporte predictivo es robusto a la utilización de datos definitivos y en tiempo real. 2015-08-06T20:42:01Z 2015-08-06T20:42:01Z 2015-08 Texto Sección o Parte de un Documento http://hdl.handle.net/11362/38803 LC/G.2643-P 10 es Revista CEPAL Revista CEPAL 116 .pdf application/pdf CHILE CHILE
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Pincheira Brown, Pablo
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El escaso poder predictivo de simples curvas de Phillips en Chile
description En este trabajo se explora la existencia, robustez y magnitud del eventual aporte que puedan tener diversas medidas de actividad en la tarea de predecir inflación en Chile, sobre la base de algunas versiones retrospectivas (backward-looking) de curvas de Phillips estimadas tanto con datos revisados como con datos en tiempo real. Los principales resultados confirman los hallazgos de la literatura reciente a nivel internacional: el aporte predictivo de las medidas de actividad aquí consideradas es episódico, inestable y de magnitud moderada. Este precario aporte predictivo es robusto a la utilización de datos definitivos y en tiempo real.
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