Evaluación de la fragilidad del sistema bancario en un ambiente de estabilidad: Chile 1990-1998
La detección de fragilidad de las instituciones bancarias ha motivado a una amplia literatura con el propósito de entregar señales de alerta para una reacción temprana de las autoridades supervisaras. Este trabajo revisa esta literatura y explora algunas definiciones de fragilidad para el caso Chile...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
Banco Central de Chile
2019
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3421 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | La detección de fragilidad de las instituciones bancarias ha motivado a una amplia literatura con el propósito de entregar señales de alerta para una reacción temprana de las autoridades supervisaras. Este trabajo revisa esta literatura y explora algunas definiciones de fragilidad para el caso Chileno. Se considera el porcentaje de créditos vencidos y el spread interbancario como medidas de fragilidad financiera, que pueden ser interpretados como indicadores de riesgo de crédito y de liquidez. Algunos indicadores financieros de los bancos que capturan diversos aspectos de la gestión de éstos más otras variables macroeconómicas conforman nuestro conjunto de variables explicativas. Los resultados sugieren que el nivel de capital, el crecimiento de las colocaciones y las tasas de mercado permiten explicar parte de las diferencias en la evolución de la cartera vencida entre las instituciones. Los spreads interbancarios, en cambio, son sensibles sólo a variables macroeconómicas. |
|---|