Caracterización de la estructura de tasas de interés reales en Chile
Este artículo caracteriza la estructura de tasas de interés reales en Chile y su evolución a través del tiempo, entregando una herramienta para el estudio sistemático de los determinantes de dicha estructura. Se utilizan datos de tasas de licitación y transacción de papeles del Banco Central de Chil...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
Banco Central de Chile
2019
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v3y2000i2p31-52.html https://hdl.handle.net/20.500.12580/3430 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Este artículo caracteriza la estructura de tasas de interés reales en Chile y su evolución a través del tiempo, entregando una herramienta para el estudio sistemático de los determinantes de dicha estructura. Se utilizan datos de tasas de licitación y transacción de papeles del Banco Central de Chile y de bonos de reconocimiento de pensiones del Estado Chileno para estimar la estructura de tasas mediante el método de Nelson y Siegel. Las estimaciones se utilizan, entre otras cosas, para medir el premio por liquidez en el mercado de puntas, simular la evolución de las tasas instantánea y a plazo infinito, y analizar la emisión de bonos cero cupón por el Banco Central de Chile y la respuesta de las tasas de interés en Chile a diversos eventos económicos locales e internacionales. |
|---|