Relación entre el dólar el precio del cobre y el ipsa en distintas escalas de tiempo: una aproximación a través de wavelet

En este estudio se analiza la relación de causalidad para diferentes plazos de tres variables relevantes de la economía Chilena: el tipo de cambio peso dólar el precio del cobre y el índice de precios selectivos de acciones IPSA. Para ello se realiza una descomposición mediante la transformada de wa...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Kristjanpoller R., Werner, Sierra C., Alejandro
Formato:	Artículo
Lenguaje:	spa
Publicado:	Banco Central de Chile 2019
Materias:	TIPO DE CAMBIO COBRE PRECIOS ÍNDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONES
Acceso en línea:	https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v17y2014i3p56-85.html https://hdl.handle.net/20.500.12580/3612
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spelling	oai-20.500.12580-36122021-04-24T10:54:08Z Relación entre el dólar el precio del cobre y el ipsa en distintas escalas de tiempo: una aproximación a través de wavelet Relationship between the dollar the price of copper and the ipsa in different time scales: an approach through Wavelet'" Kristjanpoller R., Werner Sierra C., Alejandro TIPO DE CAMBIO COBRE PRECIOS ÍNDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONES En este estudio se analiza la relación de causalidad para diferentes plazos de tres variables relevantes de la economía Chilena: el tipo de cambio peso dólar el precio del cobre y el índice de precios selectivos de acciones IPSA. Para ello se realiza una descomposición mediante la transformada de wavelet con filtro Daubechies y prueba de Granger no lineal. Se pudo comprobar que los resultados que se obtienen con las series completas son diferentes a cuando se descomponen en diferentes escalas de tiempo. En general existe causalidad a la Granger bidireccional solo en el largo plazo pero en el corto plazo los resultados dependen del par de variables analizadas. 2019-11-01T00:06:54Z 2019-11-01T00:06:54Z 2014-12 Artículo 0717-3830 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v17y2014i3p56-85.html https://hdl.handle.net/20.500.12580/3612 spa Economía chilena vol. 17 no. 3 Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ .pdf Sección o Parte de un Documento p. 56-85 application/pdf CHILE Banco Central de Chile
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description	En este estudio se analiza la relación de causalidad para diferentes plazos de tres variables relevantes de la economía Chilena: el tipo de cambio peso dólar el precio del cobre y el índice de precios selectivos de acciones IPSA. Para ello se realiza una descomposición mediante la transformada de wavelet con filtro Daubechies y prueba de Granger no lineal. Se pudo comprobar que los resultados que se obtienen con las series completas son diferentes a cuando se descomponen en diferentes escalas de tiempo. En general existe causalidad a la Granger bidireccional solo en el largo plazo pero en el corto plazo los resultados dependen del par de variables analizadas.
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Relación entre el dólar el precio del cobre y el ipsa en distintas escalas de tiempo: una aproximación a través de wavelet

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