Mercado swap de tasas de interés y expectativas de TPM e inflación
Una herramienta de gran utilidad para el análisis de la coyuntura nacional es el seguimiento de las expectativas de mercado de la inflación y la tasa de política monetaria (TPM) en un horizonte de hasta dos años. El mercado swap promedio cámara (SPC) se ha ido transformando en referente importante d...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Nota de Investigación |
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
Banco Central de Chile
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4793 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v10y2007i2p97-102.html |
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| Sumario: | Una herramienta de gran utilidad para el análisis de la coyuntura nacional es el seguimiento de las expectativas de mercado de la inflación y la tasa de política monetaria (TPM) en un horizonte de hasta dos años. El mercado swap promedio cámara (SPC) se ha ido transformando en referente importante de estas expectativas, ya que los instrumentos transados en este son considerados por el mercado financiero muy cercanos a instrumentos “libres de riesgo”. El objetivo de esta nota es describir este mercado, sus instrumentos y la forma en que se efectúan las operaciones, además de realizar un análisis comparativo con las distintas medidas de expectativas, y mencionar las ventajas y desventajas de las expectativas derivadas del mercado swap. |
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