Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda

Parte importante del análisis coyuntural radica tanto en generar un diagnóstico de la situación actual de la economía como en proveer una noción de cómo se comportará en el futuro cercano. Con este objetivo, diversos agentes siguen con cautela la evolución de ciertas variables claves y con cada nuev...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Cobb C., Marcus, Medel V., Carlos
Formato:	Nota de Investigación
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	Banco Central de Chile 2020
Materias:	DEMANDA (TEORÍA ECONÓMICA)
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.12580/4821 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v13y2010i3p95-103.html
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai-20.500.12580-4821
record_format	dspace
spelling	oai-20.500.12580-48212021-04-24T20:33:49Z Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda Cobb C., Marcus Medel V., Carlos DEMANDA (TEORÍA ECONÓMICA) Parte importante del análisis coyuntural radica tanto en generar un diagnóstico de la situación actual de la economía como en proveer una noción de cómo se comportará en el futuro cercano. Con este objetivo, diversos agentes siguen con cautela la evolución de ciertas variables claves y con cada nueva publicación se revisa el diagnóstico previo. En ese contexto, adquiere especial importancia interpretar de manera correcta lo que sugieren las fluctuaciones de una serie de un período a otro. Sin embargo, esto no es trivial en series que presentan un patrón estacional, como es el caso de muchas series de actividad y demanda. Para sortear este tipo de problemas, se han desarrollado herramientas que buscan separar, en línea con la literatura de los componentes inobservables, la tendencia (típicamente estocástica) de las fluctuaciones intraanuales y de los movimientos inesperados o irregulares, y luego, basados en esta separación, determinar si el comportamiento de una serie es de verdad inesperado o puede atribuirse a un fenómeno identificable como el patrón estacional. 2020-05-25T21:55:04Z 2020-05-25T21:55:04Z 2010-12 Nota de Investigación 0717-3830 https://hdl.handle.net/20.500.12580/4821 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v13y2010i3p95-103.html es Economía chilena, vol. 13, no. 3 Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ .pdf Sección o Parte de un Documento p. 95-103 application/pdf CHILE Banco Central de Chile
institution	Banco Central
collection	Banco Central
language	Spanish / Castilian
topic	DEMANDA (TEORÍA ECONÓMICA)
spellingShingle	DEMANDA (TEORÍA ECONÓMICA) Cobb C., Marcus Medel V., Carlos Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda
description	Parte importante del análisis coyuntural radica tanto en generar un diagnóstico de la situación actual de la economía como en proveer una noción de cómo se comportará en el futuro cercano. Con este objetivo, diversos agentes siguen con cautela la evolución de ciertas variables claves y con cada nueva publicación se revisa el diagnóstico previo. En ese contexto, adquiere especial importancia interpretar de manera correcta lo que sugieren las fluctuaciones de una serie de un período a otro. Sin embargo, esto no es trivial en series que presentan un patrón estacional, como es el caso de muchas series de actividad y demanda. Para sortear este tipo de problemas, se han desarrollado herramientas que buscan separar, en línea con la literatura de los componentes inobservables, la tendencia (típicamente estocástica) de las fluctuaciones intraanuales y de los movimientos inesperados o irregulares, y luego, basados en esta separación, determinar si el comportamiento de una serie es de verdad inesperado o puede atribuirse a un fenómeno identificable como el patrón estacional.
format	Nota de Investigación
author	Cobb C., Marcus Medel V., Carlos
author_facet	Cobb C., Marcus Medel V., Carlos
author_sort	Cobb C., Marcus
title	Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda
title_short	Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda
title_full	Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda
title_fullStr	Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda
title_full_unstemmed	Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda
title_sort	una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda
publisher	Banco Central de Chile
publishDate	2020
url	https://hdl.handle.net/20.500.12580/4821 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v13y2010i3p95-103.html
work_keys_str_mv	AT cobbcmarcus unaestimaciondelimpactodelefectocalendarioenseriesdesestacionalizadaschilenasdeactividadydemanda AT medelvcarlos unaestimaciondelimpactodelefectocalendarioenseriesdesestacionalizadaschilenasdeactividadydemanda
_version_	1718346271308120064

Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda

Ejemplares similares