Un modelo de factores dinámicos de pequeña escala para el Imacec
En general, las proyecciones de la actividad económica y su trayectoria son parte de la base fundamental sobre la cual la mayoría de los bancos centrales toman las decisiones de política monetaria. En este contexto, el desarrollo de modelos predictivos siempre es útil en la medida en que diversifiqu...
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| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Nota de Investigación |
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
Banco Central de Chile
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4825 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v14y2011i2p109-118.html |
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| Sumario: | En general, las proyecciones de la actividad económica y su trayectoria son parte de la base fundamental sobre la cual la mayoría de los bancos centrales toman las decisiones de política monetaria. En este contexto, el desarrollo de modelos predictivos siempre es útil en la medida en que diversifiquen el universo de metodologías de proyección susceptibles de ser combinadas, con esto reduciendo el error de pronóstico y facilitando la discusión de la información utilizada para realizar dichas proyecciones. La literatura sobre proyecciones de corto plazo es amplia y variada. Una corriente intenta incorporar gran cantidad de información coyuntural mediante distintas técnicas econométricas, que los modelos estructurales no son capaces de asimilar, dado que los microfundamentos que subyacen a ellos no están lo suficientemente preparados para incorporar todas las variables que pueden ser de interés para la autoridad monetaria. En este contexto se han presentado avances como de Boivin y Giannoni (2006), pero que no ha sido aplicado a proyecciones. |
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