Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas

El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (1968)...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Alfaro A., Rodrigo, Pacheco L., David, Sagner T., Andrés
Formato:	Nota de Investigación
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	Banco Central de Chile 2020
Materias:	CRÉDITO RIESGO FINANCIERO TASAS DE ÍNTERES
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.12580/4826 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v14y2011i2p119-124.html
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai-20.500.12580-4826
record_format	dspace
spelling	oai-20.500.12580-48262021-04-24T20:37:49Z Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas Alfaro A., Rodrigo Pacheco L., David Sagner T., Andrés CRÉDITO RIESGO FINANCIERO TASAS DE ÍNTERES El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (1968) quien desarrolló los modelos de scoring para determinar el riesgo de una firma a través de sus características. Trabajos más actuales de este tipo de análisis son Greene (1992), Hand y Henley (1997), Gordy (2000), Jacobson y Roszbach (2003), y Roszbach (2004). En otra línea de trabajo, Merton (1974) propuso un modelo para el caso corporativo en que se relaciona la probabilidad de no pago de una empresa con un estadístico suficiente denominado distancia a la insolvencia. Este modelo ha sido ajustado a datos empíricos por Moodys’s KMV, quienes actualmente venden servicios de evaluación de riesgo de crédito basados en la medida de riesgo EDF (por expected default frequency) que se construye sobre la base de información de balance y de precios de activos. Finalmente, el trabajo desarrollado por CreditMetrics y CreditRisk+ corresponde a una tercera forma de observar el problema donde se relaciona el no pago con factores sistémicos, entre los cuales figuran las variables macroeconómicas. 2020-05-26T14:36:46Z 2020-05-26T14:36:46Z 2011-08 Nota de Investigación 0717-3830 https://hdl.handle.net/20.500.12580/4826 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v14y2011i2p119-124.html es Economía chilena, vol. 14, no. 2 Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ .pdf Sección o Parte de un Documento p. 119-124 application/pdf Banco Central de Chile
institution	Banco Central
collection	Banco Central
language	Spanish / Castilian
topic	CRÉDITO RIESGO FINANCIERO TASAS DE ÍNTERES
spellingShingle	CRÉDITO RIESGO FINANCIERO TASAS DE ÍNTERES Alfaro A., Rodrigo Pacheco L., David Sagner T., Andrés Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
description	El riesgo de crédito es uno de los más relevantes para el negocio bancario (Crouchy, Galai y Mark, 2005; Drehmann, 2009). Por ello, tanto académicos como analistas ligados al sector han desarrollado varios modelos estadísticos para cuantificarlo. Uno de los pioneros en esta avenida es Altman (1968) quien desarrolló los modelos de scoring para determinar el riesgo de una firma a través de sus características. Trabajos más actuales de este tipo de análisis son Greene (1992), Hand y Henley (1997), Gordy (2000), Jacobson y Roszbach (2003), y Roszbach (2004). En otra línea de trabajo, Merton (1974) propuso un modelo para el caso corporativo en que se relaciona la probabilidad de no pago de una empresa con un estadístico suficiente denominado distancia a la insolvencia. Este modelo ha sido ajustado a datos empíricos por Moodys’s KMV, quienes actualmente venden servicios de evaluación de riesgo de crédito basados en la medida de riesgo EDF (por expected default frequency) que se construye sobre la base de información de balance y de precios de activos. Finalmente, el trabajo desarrollado por CreditMetrics y CreditRisk+ corresponde a una tercera forma de observar el problema donde se relaciona el no pago con factores sistémicos, entre los cuales figuran las variables macroeconómicas.
format	Nota de Investigación
author	Alfaro A., Rodrigo Pacheco L., David Sagner T., Andrés
author_facet	Alfaro A., Rodrigo Pacheco L., David Sagner T., Andrés
author_sort	Alfaro A., Rodrigo
title	Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
title_short	Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
title_full	Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
title_fullStr	Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
title_full_unstemmed	Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
title_sort	dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas
publisher	Banco Central de Chile
publishDate	2020
url	https://hdl.handle.net/20.500.12580/4826 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v14y2011i2p119-124.html
work_keys_str_mv	AT alfaroarodrigo dinamicadelatasadeincumplimientodecreditosdeconsumoencuotas AT pachecoldavid dinamicadelatasadeincumplimientodecreditosdeconsumoencuotas AT sagnertandres dinamicadelatasadeincumplimientodecreditosdeconsumoencuotas
_version_	1718346848298598400

Dinámica de la tasa de incumplimiento de créditos de consumo en cuotas

Ejemplares similares