Modelo y pronóstico del precio del cobre: un enfoque de cambio de regímenes

Los precios de las materias primas generalmente sufren cambios grandes y persistentes, con períodos de relativa estabilidad y tiempos de alta volatilidad. El precio del cobre no es una excepción a esta caracterización general, tal como puede apreciarse en el gráfico, donde se muestra el logaritmo de...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	García-Cicco, Javier, Montero, Roque
Formato:	Nota de Investigación
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	Banco Central de Chile 2020
Materias:	PRECIOS COBRE PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.12580/4831 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v15y2012i2p099-116.html
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spelling	oai-20.500.12580-48312021-04-24T20:35:15Z Modelo y pronóstico del precio del cobre: un enfoque de cambio de regímenes García-Cicco, Javier Montero, Roque PRECIOS COBRE PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA Los precios de las materias primas generalmente sufren cambios grandes y persistentes, con períodos de relativa estabilidad y tiempos de alta volatilidad. El precio del cobre no es una excepción a esta caracterización general, tal como puede apreciarse en el gráfico, donde se muestra el logaritmo del precio contado del cobre en frecuencia mensual. Dada esta caracterización, el objetivo de este trabajo es estudiar si la evolución del precio del cobre puede ser apropiadamente capturada por un modelo univariado de cambio de regímenes de Markov (es decir, un modelo en que los parámetros pueden cambiar en el tiempo y donde ese cambio está determinado por un proceso de Markov no observado), comparando estos modelos con otras alternativas de parámetros constantes. La idea básica es comprender en qué dimensiones estos modelos pueden mejorar el análisis que proveen los modelos más estándares, y en qué aspectos todavía hay espacio para mejoras. 2020-05-26T15:29:09Z 2020-05-26T15:29:09Z 2012-08 Nota de Investigación 0717-3830 https://hdl.handle.net/20.500.12580/4831 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v15y2012i2p099-116.html es Economía chilena, vol. 15, no. 2 Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ .pdf Sección o Parte de un Documento p. 099-116 application/pdf CHILE Banco Central de Chile
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Modelo y pronóstico del precio del cobre: un enfoque de cambio de regímenes

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