Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones

Existen diversos trabajos que calculan y predicen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de su variación utilizando la información histórica de su evolución. Típicamente, la volatilidad se ha calculado utilizando modelos GARCH. Asimismo, se ha utilizado la percepción de los agentes de m...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Gonzales C., Luis, Oda Z., Daniel A.
Formato:	Nota de Investigación
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	Banco Central de Chile 2020
Materias:	RIESGO FINANCIERO TIPO DE CAMBIO
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.12580/4851 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v18y2015i3p90-103..html
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spelling	oai-20.500.12580-48512021-04-24T20:41:06Z Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones Gonzales C., Luis Oda Z., Daniel A. RIESGO FINANCIERO TIPO DE CAMBIO Existen diversos trabajos que calculan y predicen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de su variación utilizando la información histórica de su evolución. Típicamente, la volatilidad se ha calculado utilizando modelos GARCH. Asimismo, se ha utilizado la percepción de los agentes de mercado contenida en los precios de las opciones financieras para medir las probabilidades de eventos de riesgo, como el VIX o el seguimiento de algunos contratos como el risk-reversal (RR). Otra metodología ampliamente utilizada es la de Malz (1997), la cual es una aproximación de la “sonrisa de la volatilidad” y que ha sido implementada para Chile en Ceballos (2010). 2020-05-27T15:28:20Z 2020-05-27T15:28:20Z 2015-12 Nota de Investigación 0717-3830 https://hdl.handle.net/20.500.12580/4851 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v18y2015i3p90-103..html es Economía chilena, vol. 18, no. 3 Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ .pdf Sección o Parte de un Documento p. 90-103 application/pdf Banco Central de Chile
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