Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones

Existen diversos trabajos que calculan y predicen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de su variación utilizando la información histórica de su evolución. Típicamente, la volatilidad se ha calculado utilizando modelos GARCH. Asimismo, se ha utilizado la percepción de los agentes de m...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Gonzales C., Luis, Oda Z., Daniel A.
Formato: Nota de Investigación
Lenguaje:Spanish / Castilian
Publicado: Banco Central de Chile 2020
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12580/4851
https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v18y2015i3p90-103..html
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