Medición del riesgo (neutral) cambiario chileno: incorporación de la información de mercado de las opciones
Existen diversos trabajos que calculan y predicen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de su variación utilizando la información histórica de su evolución. Típicamente, la volatilidad se ha calculado utilizando modelos GARCH. Asimismo, se ha utilizado la percepción de los agentes de m...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Nota de Investigación |
| Langue: | Spanish / Castilian |
| Publié: |
Banco Central de Chile
2020
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4851 https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v18y2015i3p90-103..html |
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