TOMA DE DECISIONES DE AGENTES RACIONALES CON PROCESOS MARKOVIANOS. Avances recientes en economía y finanzas
En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de di...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | ES |
| Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/00ba9ce907c04c0daaa0eb92fc6e3f57 |
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| Sumario: | En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destaca diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC). |
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