TOMA DE DECISIONES DE AGENTES RACIONALES CON PROCESOS MARKOVIANOS. Avances recientes en economía y finanzas

En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de di...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Onésimo Hernández-Lerma, Francisco Venegas-Martínez
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2012
Materias:	modelos de optimación procesos markovianos teoría de decisiones Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/00ba9ce907c04c0daaa0eb92fc6e3f57
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description	En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destaca diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC).
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