La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015

El tipo de cambio paralelo constituye una de las principales variables económicas para la toma de decisiones en Venezuela. Para analizar el comportamiento de esta variable tomando en cuenta sus características inherentes, exceso de curtosis, persistencia y asimetría, se hace una síntesis teórica de...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Laura Daniela Castillo Paredes, Josefa Ramoni-Perazzi
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2017
Materias:	tipo de cambio paralelo volatilidad persistencia modelos estocásticos de volatilidad egarch Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/02128a28c8dc4a899a32be471360f348
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description	El tipo de cambio paralelo constituye una de las principales variables económicas para la toma de decisiones en Venezuela. Para analizar el comportamiento de esta variable tomando en cuenta sus características inherentes, exceso de curtosis, persistencia y asimetría, se hace una síntesis teórica de los principales modelos estocásticos de volatilidad y se estima un conjunto de modelos. El modelo que mejor ajusta el comportamiento de la variable es un EGARCH (1,1), que captura el efecto asimétrico de las perturbaciones estocásticas sobre la serie. Ante choques negativos (depreciación del tipo de cambio paralelo), la volatilidad asociada se incrementa, pero para choques positivos (apreciación del tipo de cambio paralelo), se mantiene constante.
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