Efectos de sorpresas económicas en la estructura de tasas de interés. Evidencia para Brasil, Chile y México

En este artículo se reporta el impacto de sorpresas económicas y anuncios de política monetaria no convencional en los factores de la estructura de tasas nominales en Brasil, Chile y México. Se evidencia que sorpresas locales de inflación y de política monetaria tienen mayor efecto en la forma de la...

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Autor principal:	Luis Ceballos Sanhueza
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2016
Materias:	sorpresas económicas política monetaria no convencional estructura de tasas clasificación jel e43 e44 e58 g14 Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/051e49c924be4a18a56a87140883f299
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description	En este artículo se reporta el impacto de sorpresas económicas y anuncios de política monetaria no convencional en los factores de la estructura de tasas nominales en Brasil, Chile y México. Se evidencia que sorpresas locales de inflación y de política monetaria tienen mayor efecto en la forma de la estructura de tasas, además, se registran efectos asimétricos de dichas sorpresas en la estructura de tasas de las economías analizadas. Por otro lado, sorpresas externas tienen un impacto asimétrico, mientras que el efecto de anuncios de política no convencionales, tanto el Quantitative Easing como el Twist Operation son los anuncios que presentan mayor impacto en la estructura de tasas de interés.
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