Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPCc, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH

En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-2014. El principal hallazgo empírico es que a...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Héctor F. Salazar-Núñez, Francisco Venegas-Martínez
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2016
Materias:	mercados bursátiles mercados cambiarios memoria larga modelos econométricos de series temporales Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/082b2d98ccd74443888f2d16cf5827cf
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spelling	oai:doaj.org-article:082b2d98ccd74443888f2d16cf5827cf2021-11-11T15:49:13ZDinámicas del tipo de cambio nominal y del IPCc, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH0188-33802448-7481https://doaj.org/article/082b2d98ccd74443888f2d16cf5827cf2016-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721006https://doaj.org/toc/0188-3380https://doaj.org/toc/2448-7481En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-2014. El principal hallazgo empírico es que ambas series presentan evidencia de memoria larga y de arch. Sin embargo, los modelos arfima y garch no explican por sí mismos el comportamiento de las variables, mientras que su combinación (la media tiene memoria larga y la varianza cambia con el tiempo) presenta un mejor ajuste de acuerdo a las pruebas de Hosking y de Sowell y al criterio de información de Akaike.Héctor F. Salazar-NúñezFrancisco Venegas-MartínezUniversidad Autónoma Metropolitanaarticlemercados bursátilesmercados cambiariosmemoria largamodelos econométricos de series temporalesEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ENESEconomía Teoría y Práctica, Iss 44, Pp 147-168 (2016)
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description	En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-2014. El principal hallazgo empírico es que ambas series presentan evidencia de memoria larga y de arch. Sin embargo, los modelos arfima y garch no explican por sí mismos el comportamiento de las variables, mientras que su combinación (la media tiene memoria larga y la varianza cambia con el tiempo) presenta un mejor ajuste de acuerdo a las pruebas de Hosking y de Sowell y al criterio de información de Akaike.
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