Análisis de las capacidades de sincronización con el mercado y selección de valores de los gestores de fondos de inversión españoles en condiciones económicas variables

Este trabajo realiza una evaluación del desempeño de un amplio grupo de fondos de inversión españoles, tanto en términos globales como mediante una descomposición del mismo en sus dos componentes; capacidades de sincronización con el mercado y selección de valores. Ambos análisis se efectúan a parti...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Luis Ferruz Agudo, María Vargas Magallón
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2007
Materias:	desempeño fondos de inversión variables macroeconómicas capacidades de sincronización con el mercado selección de valores problemas de multicolinealidad Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/0e422ad457194a87b0dca3314831180b
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spelling	oai:doaj.org-article:0e422ad457194a87b0dca3314831180b2021-11-11T14:49:16ZAnálisis de las capacidades de sincronización con el mercado y selección de valores de los gestores de fondos de inversión españoles en condiciones económicas variables0041-30112448-718Xhttps://doaj.org/article/0e422ad457194a87b0dca3314831180b2007-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340951003https://doaj.org/toc/0041-3011https://doaj.org/toc/2448-718XEste trabajo realiza una evaluación del desempeño de un amplio grupo de fondos de inversión españoles, tanto en términos globales como mediante una descomposición del mismo en sus dos componentes; capacidades de sincronización con el mercado y selección de valores. Ambos análisis se efectúan a partir de medidas tradicionales y de medidas que consideran la variación en el tiempo de la rentabilidad y riesgo mediante la incorporación de variables macroeconómicas representativas del ciclo económico en España. La incorporación de estas variables supone una mejora del desempeño global y un empeoramiento de la capacidad de selección de valores del gestor. En cuanto a la capacidad de sincronización con el mercado no es posible extraer conclusiones. Sin embargo, observamos una mejora del poder explicativo de los modelos como consecuencia de tal incorporación, lo que nos permite abogar por los modelos condicionales. Además, este trabajo corrige los problemas de multicolinealidad entre dichas variables mediante un análisis factorial.Luis Ferruz AgudoMaría Vargas MagallónFondo de Cultura Económicaarticledesempeñofondos de inversiónvariables macroeconómicascapacidades de sincronización con el mercadoselección de valoresproblemas de multicolinealidadEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ESEl Trimestre Económico, Vol 74, Iss 295, Pp 663-383 (2007)
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description	Este trabajo realiza una evaluación del desempeño de un amplio grupo de fondos de inversión españoles, tanto en términos globales como mediante una descomposición del mismo en sus dos componentes; capacidades de sincronización con el mercado y selección de valores. Ambos análisis se efectúan a partir de medidas tradicionales y de medidas que consideran la variación en el tiempo de la rentabilidad y riesgo mediante la incorporación de variables macroeconómicas representativas del ciclo económico en España. La incorporación de estas variables supone una mejora del desempeño global y un empeoramiento de la capacidad de selección de valores del gestor. En cuanto a la capacidad de sincronización con el mercado no es posible extraer conclusiones. Sin embargo, observamos una mejora del poder explicativo de los modelos como consecuencia de tal incorporación, lo que nos permite abogar por los modelos condicionales. Además, este trabajo corrige los problemas de multicolinealidad entre dichas variables mediante un análisis factorial.
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