MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...

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Autor principal:	Miguel Chirinos G.
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2013
Materias:	cópulas correlación eventos extremos interdependencia contagio Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d
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spelling	oai:doaj.org-article:10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d2021-11-11T14:49:19ZMEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA0041-30112448-718Xhttps://doaj.org/article/10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d2013-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006https://doaj.org/toc/0041-3011https://doaj.org/toc/2448-718XEn este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muchos autores definen la mutua de-pendencia según el indicador y los objetivos que esperan alcanzar. Nuestro trabajo propone las cópulas y los eventos extremos como mediciones de la mutua (inter) dependencia de los mercados; estos indicadores presentan ventajas, tanto para la diversificación como del valor en riesgo (VR) de la cartera, frente al coeficiente de correlación cuando es utilizado para los fines mencionados.Miguel Chirinos G.Fondo de Cultura Económicaarticlecópulascorrelacióneventos extremosinterdependenciacontagioEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ESEl Trimestre Económico, Vol 80, Iss 317, Pp 169-206 (2013)
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description	En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muchos autores definen la mutua de-pendencia según el indicador y los objetivos que esperan alcanzar. Nuestro trabajo propone las cópulas y los eventos extremos como mediciones de la mutua (inter) dependencia de los mercados; estos indicadores presentan ventajas, tanto para la diversificación como del valor en riesgo (VR) de la cartera, frente al coeficiente de correlación cuando es utilizado para los fines mencionados.
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