MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Miguel Chirinos G.
Format:	article
Language:	ES
Published:	Fondo de Cultura Económica 2013
Subjects:	cópulas correlación eventos extremos interdependencia contagio Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Online Access:	https://doaj.org/article/10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

id	oai:doaj.org-article:10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d2021-11-11T14:49:19ZMEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA0041-30112448-718Xhttps://doaj.org/article/10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d2013-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340974006https://doaj.org/toc/0041-3011https://doaj.org/toc/2448-718XEn este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muchos autores definen la mutua de-pendencia según el indicador y los objetivos que esperan alcanzar. Nuestro trabajo propone las cópulas y los eventos extremos como mediciones de la mutua (inter) dependencia de los mercados; estos indicadores presentan ventajas, tanto para la diversificación como del valor en riesgo (VR) de la cartera, frente al coeficiente de correlación cuando es utilizado para los fines mencionados.Miguel Chirinos G.Fondo de Cultura Económicaarticlecópulascorrelacióneventos extremosinterdependenciacontagioEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ESEl Trimestre Económico, Vol 80, Iss 317, Pp 169-206 (2013)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	ES
topic	cópulas correlación eventos extremos interdependencia contagio Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
spellingShingle	cópulas correlación eventos extremos interdependencia contagio Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74 Miguel Chirinos G. MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
description	En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muchos autores definen la mutua de-pendencia según el indicador y los objetivos que esperan alcanzar. Nuestro trabajo propone las cópulas y los eventos extremos como mediciones de la mutua (inter) dependencia de los mercados; estos indicadores presentan ventajas, tanto para la diversificación como del valor en riesgo (VR) de la cartera, frente al coeficiente de correlación cuando es utilizado para los fines mencionados.
format	article
author	Miguel Chirinos G.
author_facet	Miguel Chirinos G.
author_sort	Miguel Chirinos G.
title	MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
title_short	MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
title_full	MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
title_fullStr	MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
title_full_unstemmed	MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
title_sort	medición de contagio e interdependencia financieros mediante cópulas y eventos extremos en los países de la américa latina
publisher	Fondo de Cultura Económica
publishDate	2013
url	https://doaj.org/article/10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d
work_keys_str_mv	AT miguelchirinosg mediciondecontagioeinterdependenciafinancierosmediantecopulasyeventosextremosenlospaisesdelaamericalatina
_version_	1718438050610020352

MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

Similar Items