MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | ES |
| Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d |
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