MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Miguel Chirinos G.
Formato: article
Lenguaje:ES
Publicado: Fondo de Cultura Económica 2013
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d
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