MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
En este artículo se mide la interrelación y trasmisión de choques que existe entre los mercados financieros de la América Latina. El indicador más utilizado ha sido el coeficiente de correlación; el principal problema de éste es que no es robusto a la heteroscedasticidad. En el trabajo empírico, muc...
Guardado en:
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | ES |
Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2013
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/10b03a68d2764c71ae288e2a7040b65d |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Sea el primero en dejar un comentario!