Análise de padrões de comportamento de preços com fins de projeção de receita: testes estatísticos em uma série temporal de preços da commodity cobre

Em análise de fluxos de caixa de projetos de investimento, notadamente quando o principal produto é uma commodity, a definição da receita futura como uma função do comportamento de preços, é uma questão que vem sendo debatida nos meios acadêmico e financeiro. Diante deste fato, neste artigo, são rea...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Marcia Athayde Matias, Cesar Augusto Tiburcio Silva, Leonardo Vieira
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2005
Materias:	preços commodity padrões de comportamento cobre Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/12231b9ac8054efebce499dfc6c4f3ad
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description	Em análise de fluxos de caixa de projetos de investimento, notadamente quando o principal produto é uma commodity, a definição da receita futura como uma função do comportamento de preços, é uma questão que vem sendo debatida nos meios acadêmico e financeiro. Diante deste fato, neste artigo, são realizadas avaliações econométricas em uma série histórica de preços da commodity cobre, buscando verificar se o comportamento destes preços segue algum padrão específico já identificado pela literatura, notadamente entre os padrões de "Tendência de Reversão à Média" e "Movimento Browniano Geométrico". Foram realizados testes para estacionaridade, autocorrelação, normalidade e linearidade. Os resultados indicam que os preços da commodity cobre não seguiram, durante o período analisado, nenhum padrão de comportamento, sugerindo que os modelos utilizados convencionalmente em projeções financeiras apresentam baixo poder de predição de preços futuros.
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Análise de padrões de comportamento de preços com fins de projeção de receita: testes estatísticos em uma série temporal de preços da commodity cobre

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