Efectos de saltos inesperados en el gasto público y variables demográficas en el crecimiento económico. El caso mexicano con un enfoque GARCH con saltos (1936-2012)

Este artículo desarrolla un modelo estocástico macroeconómico útil para explicar los efectos que tienen los saltos inesperados en el gasto de gobierno per cápita y en variables demográficas en el crecimiento económico per cápita. Para ello se supone que las dinámicas estocásticas del gasto públic...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Claudia Estrella Castillo-Ramírez, Francisco Venegas-Martínez, Francisco López-Herrera
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2016
Materias:	crecimiento económico gasto de gobierno economía demográfica garch con saltos jel classification f43 h50 j10 Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/1e6cd862178846908d7a586d700b065f
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description	Este artículo desarrolla un modelo estocástico macroeconómico útil para explicar los efectos que tienen los saltos inesperados en el gasto de gobierno per cápita y en variables demográficas en el crecimiento económico per cápita. Para ello se supone que las dinámicas estocásticas del gasto público y de la población son conducidas por procesos de difusión con saltos modulados por una cadena de Markov. Los resultados más importantes son que los saltos bruscos e inesperados en el gasto público per cápita y en el crecimiento de la población impactan negativamente la tasa de crecimiento per cápita del producto. En particular, si hay un salto brusco y repentino en la tasa de crecimiento de la población, entonces el capital per cápita disminuye repentinamente impactando con ello negativamente el producto per cá- pita. Por último, los resultados teóricos encontrados se complementan con eviden- cia empírica del caso mexicano obtenida mediante un modelo que toma en cuenta tanto la volatilidad de las tasas de crecimiento de la población y del gasto público per cápita así como las sorpresas en la intensidad de los saltos en esas variables.
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