Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos
En esta investigación se desarrolló un modelo de economía estocástica, pequeña y abierta, poblada por consumidores racionales idénticos que tienen vida finita, pero estocástica; además, son adversos al riesgo y disponen de una riqueza inicial. Estos agentes enfrentan la decisión de distribuir su riq...
Saved in:
Main Authors: | Ma. Teresa V. Martínez-Palacios, Francisco Venegas-Martínez |
---|---|
Format: | article |
Language: | EN ES |
Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2014
|
Subjects: | |
Online Access: | https://doaj.org/article/2468e00a1e1d4aa1abaff73c5d62fad6 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Equilibrio general con tasa de interés estocástica
by: Abigail Rodríguez Nava, et al.
Published: (2007) -
Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
by: Oscar De la Torre Torres
Published: (2013) -
INTEGRACIÓN FINANCIERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: MERCADOS ACCIONARIOS Y DE DERIVADOS ACCIONARIOS
by: Francisco López-Herrera, et al.
Published: (2012) -
Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica
by: Francisco Venegas-Martínez
Published: (2010) -
VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
by: Ambrosio Ortiz-Ramírez, et al.
Published: (2014)