Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos
En esta investigación se desarrolló un modelo de economía estocástica, pequeña y abierta, poblada por consumidores racionales idénticos que tienen vida finita, pero estocástica; además, son adversos al riesgo y disponen de una riqueza inicial. Estos agentes enfrentan la decisión de distribuir su riq...
Enregistré dans:
Auteurs principaux: | Ma. Teresa V. Martínez-Palacios, Francisco Venegas-Martínez |
---|---|
Format: | article |
Langue: | EN ES |
Publié: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2014
|
Sujets: | |
Accès en ligne: | https://doaj.org/article/2468e00a1e1d4aa1abaff73c5d62fad6 |
Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
-
Equilibrio general con tasa de interés estocástica
par: Abigail Rodríguez Nava, et autres
Publié: (2007) -
Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
par: Oscar De la Torre Torres
Publié: (2013) -
INTEGRACIÓN FINANCIERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: MERCADOS ACCIONARIOS Y DE DERIVADOS ACCIONARIOS
par: Francisco López-Herrera, et autres
Publié: (2012) -
Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica
par: Francisco Venegas-Martínez
Publié: (2010) -
VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
par: Ambrosio Ortiz-Ramírez, et autres
Publié: (2014)