Continuous Time Models of Interest Rate: Testing Peso-Dollar Exchange Rate

Como una extensión del artículo de Núñez, De la Cruz y Ortega (2007), diferentes modelos paramétricos con saltos son probados con la metodología desarrollada por Ait-Sahalia y Peng (2006), basados en la función de transición. Los datos analizados corresponden al tipo de cambio peso-dólar. La idea es...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	José Antonio Núñez, Elizabeth Ortega
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2011
Materias:	tipo de cambio saltos densidad de transición Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/2b155f913f004bd5a19f9c5e9da44d7b
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Continuous Time Models of Interest Rate: Testing Peso-Dollar Exchange Rate

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