Continuous Time Models of Interest Rate: Testing Peso-Dollar Exchange Rate
Como una extensión del artículo de Núñez, De la Cruz y Ortega (2007), diferentes modelos paramétricos con saltos son probados con la metodología desarrollada por Ait-Sahalia y Peng (2006), basados en la función de transición. Los datos analizados corresponden al tipo de cambio peso-dólar. La idea es...
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| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | article |
| Langue: | EN ES |
| Publié: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2011
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/2b155f913f004bd5a19f9c5e9da44d7b |
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