Consumption habits and interest rate rigidity
Neste artigo proporcionamos um modelo microeconômico de empréstimos, em que o cedente do empréstimo é um banco monopolista e o tomador do empréstimo é um consumidor competitivo com hábitos no consumo que pode não honrar os seus compromissos de crédito em parte ou totalmente. Neste cenário, provamos...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2011
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/2d32e0abc61548e282a8764f17135f0d |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Neste artigo proporcionamos um modelo microeconômico de empréstimos, em que o cedente do empréstimo é um banco monopolista e o tomador do empréstimo é um consumidor competitivo com hábitos no consumo que pode não honrar os seus compromissos de crédito em parte ou totalmente. Neste cenário, provamos que a curva de demanda por empréstimos é quebrada e, portanto, é possível encontrar rigidez da taxa de juros em equilíbrio, assim como resposta assimétrica da demanda por empréstimos a variações da taxa de juros. Finalmente, mostramos através de um exemplo que a oferta de crédito, como função do custo marginal do banco, exibe uma descontinuidade nesse custo marginal. Como consequência, diminuições na taxa básica da economia podem produzir um súbito aumento na demanda/oferta de crédito e na inadimplência.
|
|---|