Relações entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação: evidências para a América Latina

O presente trabalho aplica a metodologia de vetor auto-regressivo (VAR) para investigar as relações entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação para Brasil, Chile, México e Argentina entre janeiro de 1995 e dezembro de 2005. A primeira conclusão é que os resultados de todos os p...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Eurilton Araújo, Felipe Augusto da Silva Bastos
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2008
Materias:	vetor auto regressivo relações dinâmicas mercado acionário Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/2ee9ef91e6a04871a56e0d6f21461744
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description	O presente trabalho aplica a metodologia de vetor auto-regressivo (VAR) para investigar as relações entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação para Brasil, Chile, México e Argentina entre janeiro de 1995 e dezembro de 2005. A primeira conclusão é que os resultados de todos os países não são bastante parecidos. Finalmente, conclui-se que choques de política monetária parecem ser relevantes para os mercados acionários na América Latina. Contudo essa evidência é frágil. Por outro lado, existe uma baixa sensibilidade dos retornos acionários frente às variáveis de atividade econômica e inflação.
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Relações entre retornos acionários, juros, atividade econômica e inflação: evidências para a América Latina

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