Equilibrio general con tasa de interés estocástica
En este documento se propone un modelo de equilibrio general en el que las decisiones de los agentes consumidores y firmas están sujetas a la incertidumbre existente en la tasa de interés, se asume que el comportamiento de ésta puede describirse a través de un movimiento geométrico browniano estánda...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN ES |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/3554a56c0738457dab48748c23b9b784 |
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| Sumario: | En este documento se propone un modelo de equilibrio general en el que las decisiones de los agentes consumidores y firmas están sujetas a la incertidumbre existente en la tasa de interés, se asume que el comportamiento de ésta puede describirse a través de un movimiento geométrico browniano estándar, o bien, a través de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. El modelo conserva las hipótesis tradicionales acerca del comportamiento optimizador de firmas y consumidores. Como resultado se encuentra que la demanda y la oferta de capital y trabajo reproducen las características de los modelos deterministas; asimismo se definen las trayectorias óptimas de consumo y producción. |
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