EN BUSCA DE UN BUEN MARCO DE REFERENCIA PREDICTIVO PARA LA INFLACIÓN EN CHILE

En este artículo investigamos la precisión y estabilidad de las proyecciones de corto plazo de la inflación en Chile provenientes de una determinada subfamilia exten-dida de modelos SARIMA que denominamos ESARIMA. Las proyecciones ESARIMAson comparadas con las provenientes de encuestas y de simples...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Pablo Pincheira, Alvaro García
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2012
Materias:	predicción de inflación encuestas de expectativas predicción fuera de muestra evaluación predictiva estacionalidad multiplicativa Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/3735b55a6e5e42a7b7ada01351a3014f
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description	En este artículo investigamos la precisión y estabilidad de las proyecciones de corto plazo de la inflación en Chile provenientes de una determinada subfamilia exten-dida de modelos SARIMA que denominamos ESARIMA. Las proyecciones ESARIMAson comparadas con las provenientes de encuestas y de simples modelos univaria-dos, incluyendo algunos que han sido tradicionalmente utilizados como marcos de referencia predictivos en la bibliografía. Nuestros resultados indican que el error cuadrático medio fuera de muestra de las proyecciones ESARIMA es menor que el de los métodos univariados considerados, cuando el horizonte predictivo varía de 1 a 4 meses. En horizontes superiores, los peores representantes de nuestra familia ESARIMA comienzan a ser superados por los mejores marcos de referencia univaria-dos. Al comparar con la encuesta de expectativas económicas, los resultados van en la dirección opuesta: la encuesta es más precisa que la subfamilia ESARIMA en todos los horizontes. En general nuestros resultados son estadísticamente significativos a niveles de confianza usuales. Observamos también que la familia ESARIMA ofrece proyecciones más estables que los marco de referencia univariados, pero menos estables que las provenientes de la encuesta de analistas.
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