A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro

O presente trabalho investiga a relação empírica entre retorno acionário, volatilidade dos retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro (Bovespa). A amostra compreende dados de retorno acionário e volume de negócios de uma carteira teórica envolvendo ações participantes do Índice Bov...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Otávio Ribeiro de Medeiros, Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2008
Materias:	dividendos volatilidade de retornos volume de negócios garch var causalidade granger Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/3a0a00c302dc4a9e81a5db1f25d05c94
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A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro

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