A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro

A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro

O presente trabalho investiga a relação empírica entre retorno acionário, volatilidade dos retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro (Bovespa). A amostra compreende dados de retorno acionário e volume de negócios de uma carteira teórica envolvendo ações participantes do Índice Bov...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Otávio Ribeiro de Medeiros, Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik
Formato: article
Lenguaje:EN
PT
Publicado: FUCAPE Business School 2008
Materias:
dividendos
volatilidade de retornos
volume de negócios
garch
var
causalidade granger
Business
HF5001-6182
Acceso en línea:https://doaj.org/article/3a0a00c302dc4a9e81a5db1f25d05c94
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