Comovimiento entre mercados accionarios de América Latina y Estados Unidos: Un enfoque de wavelets

Este documento analiza la estructura de correlación entre los índices accionarios representativos de Estados Unidos como el s&p500 y DJIA, así como de América Latina, como el ipc de México, ibovespa de Brasil y Merval de Argentina, para diferentes niveles de resolución y escalas de tiempo, que p...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, Pablo López Sarabia
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2010
Materias:	transformada wavelet descomposición por multirresolución correlación diversificación mercados accionarios Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/43a76e6d977148979aecb1554327118f
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spelling	oai:doaj.org-article:43a76e6d977148979aecb1554327118f2021-11-11T15:49:12ZComovimiento entre mercados accionarios de América Latina y Estados Unidos: Un enfoque de wavelets0188-33802448-7481https://doaj.org/article/43a76e6d977148979aecb1554327118f2010-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281122892003https://doaj.org/toc/0188-3380https://doaj.org/toc/2448-7481Este documento analiza la estructura de correlación entre los índices accionarios representativos de Estados Unidos como el s&p500 y DJIA, así como de América Latina, como el ipc de México, ibovespa de Brasil y Merval de Argentina, para diferentes niveles de resolución y escalas de tiempo, que permite el enfoque de wavelets, contrario al enfoque tradicional basado en un análisis global de series de tiempo. Lo anterior se logra descomponiendo las series de rendimientos de los índices accionarios aplicando la transformada wavelet discreta de máximo traslape y como filtro la función de Daubechies de mínima asimetría ma (8). Los resultados empíricos muestran evidencia de un comportamiento no homogéneo entre las correlaciones de los mercados accionarios en horizontes de tiempo de diferente duración; en algunos casos la correlación es más fuerte en periodos con duración de muy corto plazo y en otros en periodos con duración de mayor plazo. La importancia de los resultados recae en la forma de estructuración de carteras con activos de diferentes mercados y diferentes horizontes de tiempo, tal que se obtengan diversificaciones más eficientes.Jesús Cuauhtémoc Téllez GaytánPablo López SarabiaUniversidad Autónoma Metropolitanaarticletransformada waveletdescomposición por multirresolucióncorrelacióndiversificaciónmercados accionariosEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ENESEconomía Teoría y Práctica, Iss 32, Pp 55-82 (2010)
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description	Este documento analiza la estructura de correlación entre los índices accionarios representativos de Estados Unidos como el s&p500 y DJIA, así como de América Latina, como el ipc de México, ibovespa de Brasil y Merval de Argentina, para diferentes niveles de resolución y escalas de tiempo, que permite el enfoque de wavelets, contrario al enfoque tradicional basado en un análisis global de series de tiempo. Lo anterior se logra descomponiendo las series de rendimientos de los índices accionarios aplicando la transformada wavelet discreta de máximo traslape y como filtro la función de Daubechies de mínima asimetría ma (8). Los resultados empíricos muestran evidencia de un comportamiento no homogéneo entre las correlaciones de los mercados accionarios en horizontes de tiempo de diferente duración; en algunos casos la correlación es más fuerte en periodos con duración de muy corto plazo y en otros en periodos con duración de mayor plazo. La importancia de los resultados recae en la forma de estructuración de carteras con activos de diferentes mercados y diferentes horizontes de tiempo, tal que se obtengan diversificaciones más eficientes.
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