Comovimiento entre mercados accionarios de América Latina y Estados Unidos: Un enfoque de wavelets
Este documento analiza la estructura de correlación entre los índices accionarios representativos de Estados Unidos como el s&p500 y DJIA, así como de América Latina, como el ipc de México, ibovespa de Brasil y Merval de Argentina, para diferentes niveles de resolución y escalas de tiempo, que p...
Guardado en:
Autores principales: | Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, Pablo López Sarabia |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | EN ES |
Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2010
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/43a76e6d977148979aecb1554327118f |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
-
Selección de una wavelet madre para el análisis frecuencial de señales eléctricas transitorias usando WPD
por: Gómez-Luna,E, et al.
Publicado: (2013) -
INTEGRACIÓN FINANCIERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: MERCADOS ACCIONARIOS Y DE DERIVADOS ACCIONARIOS
por: Francisco López-Herrera, et al.
Publicado: (2012) -
Rendimientos del mercado accionario y depreciaciones cambiarias en México: 1988-2007
por: Domingo Rodríguez Benavides, et al.
Publicado: (2008) -
Regularidades no lineales en índices accionarios. Una aproximación con redes neuronales
por: Christian A. Johnson, et al.
Publicado: (2005) -
¿El desarrollo del mercado accionario genera crecimiento económico en México? Un análisis de series de tiempo
por: Francisco López Herrera, et al.
Publicado: (2010)