Uma metodologia alternativa para mensuração de pressão sobre o mercado de câmbio
Este artigo utiliza métodos estatísticos de análise multivariada para mensurar as pressões sobre os mercados cambiais de 20 países, no contexto da crise asiática de 1997/98. Desenvolve-se um índice de pressão sobre o mercado de câmbio atribuindo pesos positivos para desvalorizações cambiais e para...
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Universidade de São Paulo
2004
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oai:doaj.org-article:4773c96f33d04dd8912ef401d65d63c32021-11-24T16:07:14Z Uma metodologia alternativa para mensuração de pressão sobre o mercado de câmbio 0101-41611980-5357https://doaj.org/article/4773c96f33d04dd8912ef401d65d63c32004-03-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/35809https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 Este artigo utiliza métodos estatísticos de análise multivariada para mensurar as pressões sobre os mercados cambiais de 20 países, no contexto da crise asiática de 1997/98. Desenvolve-se um índice de pressão sobre o mercado de câmbio atribuindo pesos positivos para desvalorizações cambiais e para mudanças nas taxas de juros e pesos negativos para reduções do estoque de reservas internacionais. Os pesos são obtidos a partir de uma medida de comunalidade de cada variável utilizada na análise. Com base no índice de pressão cambial classificam-se os países da amostra por meio do método de Ward para análise de agrupamentos, identificando-se os mais atingidos pela pressão cambial iniciada em meados de 1997. A classificação obtida é validada pelo uso de análise discriminante. Tito Belchior Silva MoreiraMaurício Barata de Paula PintoGeraldo da Silva e SouzaUniversidade de São Pauloarticlepressão sobre o mercado de câmbiocrise asiáticaanálise de agrupamentosanálise discriminanteEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 34, Iss 1 (2004) |
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Este artigo utiliza métodos estatísticos de análise multivariada para mensurar as pressões sobre os mercados cambiais de 20 países, no contexto da crise asiática de 1997/98. Desenvolve-se um índice de pressão sobre o mercado de câmbio atribuindo pesos positivos para desvalorizações cambiais e para mudanças nas taxas de juros e pesos negativos para reduções do estoque de reservas internacionais. Os pesos são obtidos a partir de uma medida de comunalidade de cada variável utilizada na análise. Com base no índice de pressão cambial classificam-se os países da amostra por meio do método de Ward para análise de agrupamentos, identificando-se os mais atingidos pela pressão cambial iniciada em meados de 1997. A classificação obtida é validada pelo uso de análise discriminante. |
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