An Actual Position Benchmark for Mexican Pension Funds Performance
Se propone utilizar y prueba la eficiencia media-varianza de un índice de desempeño de inversiones de ciclo de vida denominado actual position benchmark ( apb ) para medir el comportamiento de la política de inversión de fondos de pensiones mexicanos (Siefores) autorizada por la consar . Este...
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Formato: | article |
Lenguaje: | EN ES |
Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2015
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/4df21d3cd6254f55880bb21544af5a52 |
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Sumario: | Se propone utilizar y prueba la eficiencia media-varianza de un índice de desempeño de inversiones de ciclo de vida denominado actual position benchmark ( apb ) para medir el comportamiento de la política de inversión de fondos de pensiones mexicanos (Siefores) autorizada por la consar . Este índice es probado contra un portafolio de ponderaciones homogéneas, con la mínima varianza y que presenta el mayor índice de Sharpe ( msr ). Para ello, se utilizó un backtest de abril de 2008 a abril de 2013 y una simulación Monte Carlo a diez años. Los resultados sugieren que, pese a que el msr presenta mayor retorno acu - mulado, el apb es una referencia recomendable por sus niveles estadísticamente iguales de índice de Sharpe, su máxima pérdida potencial y la igualdad est adística de su retorno. |
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