An Actual Position Benchmark for Mexican Pension Funds Performance

Se propone utilizar y prueba la eficiencia media-varianza de un índice de desempeño de inversiones de ciclo de vida denominado actual position benchmark ( apb ) para medir el comportamiento de la política de inversión de fondos de pensiones mexicanos (Siefores) autorizada por la consar . Este...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Óscar V. De la Torre Torres, Evaristo Galeana Figueroa, Dora Aguilasocho Montoya
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2015
Materias:	modelos de simulación administración de portafolios mercados financieros internacionales pronóstico y simulación financiera fondos de pensiones Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/4df21d3cd6254f55880bb21544af5a52
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spelling	oai:doaj.org-article:4df21d3cd6254f55880bb21544af5a522021-11-11T15:49:13ZAn Actual Position Benchmark for Mexican Pension Funds Performance0188-33802448-7481https://doaj.org/article/4df21d3cd6254f55880bb21544af5a522015-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281143337006https://doaj.org/toc/0188-3380https://doaj.org/toc/2448-7481Se propone utilizar y prueba la eficiencia media-varianza de un índice de desempeño de inversiones de ciclo de vida denominado actual position benchmark ( apb ) para medir el comportamiento de la política de inversión de fondos de pensiones mexicanos (Siefores) autorizada por la consar . Este índice es probado contra un portafolio de ponderaciones homogéneas, con la mínima varianza y que presenta el mayor índice de Sharpe ( msr ). Para ello, se utilizó un backtest de abril de 2008 a abril de 2013 y una simulación Monte Carlo a diez años. Los resultados sugieren que, pese a que el msr presenta mayor retorno acu - mulado, el apb es una referencia recomendable por sus niveles estadísticamente iguales de índice de Sharpe, su máxima pérdida potencial y la igualdad est adística de su retorno.Óscar V. De la Torre TorresEvaristo Galeana FigueroaDora Aguilasocho MontoyaUniversidad Autónoma Metropolitanaarticlemodelos de simulaciónadministración de portafoliosmercados financieros internacionalespronóstico y simulación financierafondos de pensionesEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ENESEconomía Teoría y Práctica, Iss 43, Pp 133-154 (2015)
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description	Se propone utilizar y prueba la eficiencia media-varianza de un índice de desempeño de inversiones de ciclo de vida denominado actual position benchmark ( apb ) para medir el comportamiento de la política de inversión de fondos de pensiones mexicanos (Siefores) autorizada por la consar . Este índice es probado contra un portafolio de ponderaciones homogéneas, con la mínima varianza y que presenta el mayor índice de Sharpe ( msr ). Para ello, se utilizó un backtest de abril de 2008 a abril de 2013 y una simulación Monte Carlo a diez años. Los resultados sugieren que, pese a que el msr presenta mayor retorno acu - mulado, el apb es una referencia recomendable por sus niveles estadísticamente iguales de índice de Sharpe, su máxima pérdida potencial y la igualdad est adística de su retorno.
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An Actual Position Benchmark for Mexican Pension Funds Performance

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