Testando a Existência de Efeitos Lead-Lag entre os Mercados Acionários Norte-Americano e Brasileiro

Este trabalho visa identificar o efeito lead-lag entre o mercado acionário norte-americano (NYSE) e o brasileiro (Bovespa), ou seja, se os movimentos de elevação ou queda de preços na NYSE são seguidos, em média, por movimentos similares na Bovespa, permitindo a previsibilidade do valor dos ativos n...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Gustavo Rezende de Oliveira, Otavio Ribeiro de Medeiros
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2009
Materias:	efeito lead lag hipótese do mercado eficiente arbitragem Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/504ed4e9da954f6e8fb2e8a89e4bb0dc
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