Testando a Existência de Efeitos Lead-Lag entre os Mercados Acionários Norte-Americano e Brasileiro

Este trabalho visa identificar o efeito lead-lag entre o mercado acionário norte-americano (NYSE) e o brasileiro (Bovespa), ou seja, se os movimentos de elevação ou queda de preços na NYSE são seguidos, em média, por movimentos similares na Bovespa, permitindo a previsibilidade do valor dos ativos n...

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Main Authors:	Gustavo Rezende de Oliveira, Otavio Ribeiro de Medeiros
Format:	article
Language:	EN PT
Published:	FUCAPE Business School 2009
Subjects:	efeito lead lag hipótese do mercado eficiente arbitragem Business HF5001-6182
Online Access:	https://doaj.org/article/504ed4e9da954f6e8fb2e8a89e4bb0dc
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