Testando a Existência de Efeitos Lead-Lag entre os Mercados Acionários Norte-Americano e Brasileiro
Este trabalho visa identificar o efeito lead-lag entre o mercado acionário norte-americano (NYSE) e o brasileiro (Bovespa), ou seja, se os movimentos de elevação ou queda de preços na NYSE são seguidos, em média, por movimentos similares na Bovespa, permitindo a previsibilidade do valor dos ativos n...
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| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
FUCAPE Business School
2009
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/504ed4e9da954f6e8fb2e8a89e4bb0dc |
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