Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC

O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foramselecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 adezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicad...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Luciano Ferreira Carvalho, Rodrigo Fernandes Malaquias
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES PT
Publicado:	Universidade Federal do Ceará 2012
Materias:	Efeito dia-da-semana. Efeito janeiro. Hipótese de Mercado Eficiente. Commerce HF1-6182 Economic theory. Demography HB1-3840
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/57f4e4c51ba24b6ca9bd58bd81f5add6
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description	O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foramselecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 adezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicador de liquidez, os principais resultadosmostraram-se alinhados com a teoria sobre o assunto, a Hipótese de Mercado Eficiente. Em outras palavras, não houveindícios de padrões temporais para a maior parte das observações analisadas, seja em relação ao efeito dia-da-semanaou ao efeito janeiro.
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Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC

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