Impacto dos swaps cambiais na curva de cupom cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais

O objetivo deste trabalho é verificar, com base na teoria de equilíbrio de portfólio, qual o impacto das ofertas pelo Banco Central do Brasil dos swaps cambiais e dos swaps cambiais reversos nos atributos referentes à estrutura a termo do cupom cambial. Para isso, o trabalho utiliza a regressão line...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Alessandra Pasqualina Viola, Margarida Sarmiento Gutierrez, Claudio Henrique Barbedo, Andre Luiz Carvalhal da Silva
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	FUCAPE Business School 2013
Materias:	estrutura a termo de cupom cambial análise de componentes principais regressão linear de componentes principais teorias de determinação da taxa de câmbio Business HF5001-6182
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/604e6d02681a467b804b9980a166a7e1
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description	O objetivo deste trabalho é verificar, com base na teoria de equilíbrio de portfólio, qual o impacto das ofertas pelo Banco Central do Brasil dos swaps cambiais e dos swaps cambiais reversos nos atributos referentes à estrutura a termo do cupom cambial. Para isso, o trabalho utiliza a regressão linear de componentes principais. Como análise complementar também foi estudada a volatilidade da curva de cupom cambial e da taxa de câmbio à vista. Os resultados indicam que os swaps cambiais reversos não geram impacto no nível geral da curva de cupom cambial, enquanto os swaps cambiais geram mudanças significativas.
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