Tramo corto de la curva de rendimientos, cambio de régimen inflacionario y expectativas de inflación en Colombia

La consideración de la prima de riesgo de inflación en la ecuación de Fisher y la rápida caída en la inflación en Colombia entre los años 1999 y 2000 nos permiten examinar la hipótesis de linealidad para los diferenciales esperados de inflación entre 6 y 12 meses adelante construidos suponiendo cuat...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Luis Eduardo Arango, Luz Adriana Flórez
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2008
Materias:	estructura a plazo de tasas de interés ecuación de fisher prima de riesgo regímenes inflacionarios no linealidades Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/6412e005f81a4c55bef80119609e6701
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