Cita APA (7a ed.)

Galdi, F. C., & Pereira, L. M. (2007). Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica. FUCAPE Business School.

Cita Chicago Style (17a ed.)

Galdi, Fernando Caio, y Leonel Molero Pereira. Valor Em Risco (VaR) Utilizando Modelos De Previsão De Volatilidade: EWMA, GARCH E Volatilidade Estocástica. FUCAPE Business School, 2007.

Cita MLA (8a ed.)

Galdi, Fernando Caio, y Leonel Molero Pereira. Valor Em Risco (VaR) Utilizando Modelos De Previsão De Volatilidade: EWMA, GARCH E Volatilidade Estocástica. FUCAPE Business School, 2007.