APA (7th ed.) Citation

Galdi, F. C., & Pereira, L. M. (2007). Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica. FUCAPE Business School.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Galdi, Fernando Caio, and Leonel Molero Pereira. Valor Em Risco (VaR) Utilizando Modelos De Previsão De Volatilidade: EWMA, GARCH E Volatilidade Estocástica. FUCAPE Business School, 2007.

MLA (8th ed.) Citation

Galdi, Fernando Caio, and Leonel Molero Pereira. Valor Em Risco (VaR) Utilizando Modelos De Previsão De Volatilidade: EWMA, GARCH E Volatilidade Estocástica. FUCAPE Business School, 2007.