Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa

A variância de um ativo é uma das informações mais importantes para quem opera no mercado financeiro. A deferminação desta volatilidade pode ser feita com base no conhecimenfo da variância passada (processo determinístico), ou ainda quando esta variância não é conhecida (processo estocástico). Este...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Igor A. C. de Morais, Marcelo S. Portugal
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2021
Materias:	Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/67974556282b4b8584eb61dd49d99f49
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spelling	oai:doaj.org-article:67974556282b4b8584eb61dd49d99f492021-11-24T14:23:46ZModelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa0101-41611980-5357https://doaj.org/article/67974556282b4b8584eb61dd49d99f492021-02-01T00:00:00Zhttps://www.revistas.usp.br/ee/article/view/161468https://doaj.org/toc/0101-4161https://doaj.org/toc/1980-5357 A variância de um ativo é uma das informações mais importantes para quem opera no mercado financeiro. A deferminação desta volatilidade pode ser feita com base no conhecimenfo da variância passada (processo determinístico), ou ainda quando esta variância não é conhecida (processo estocástico). Estes modelos apresentam diversas formulações que captam diferentes efeitos observados em séries financeiras, tais como a aglomeração da variância, o efeifo "leverage" e a persistência na volatilidade. Neste trabolho é comparada a estimativa da volatilidade do Índice Bovespa obtida por processos determinísticos e estocásticos, abrangendo 3 períodos relativamente conturbados: a crise do México, a crise asiática e a moratória russa. A conclusão básica é que ambos os processos conseguem prever muito bem a volatilidade. Igor A. C. de MoraisMarcelo S. PortugalUniversidade de São PauloarticleEconomics as a scienceHB71-74ENPTEstudos Econômicos, Vol 29, Iss 3 (2021)
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