Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa
A variância de um ativo é uma das informações mais importantes para quem opera no mercado financeiro. A deferminação desta volatilidade pode ser feita com base no conhecimenfo da variância passada (processo determinístico), ou ainda quando esta variância não é conhecida (processo estocástico). Este...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/67974556282b4b8584eb61dd49d99f49 |
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