Um novo índice coincidente para a atividade industrial do Estado do Rio Grande do Sul

Este artigo utiliza o modelo de fator dinâmico de Stock e Watson para construir um índice coincidente que tenha um fundamento estatístico claro e que possa ser representativo do nível de atividade da indústria de transformação do Rio Grande do Sul. Além deste modelo linear, também é aplicada a meto...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Igor Alexandre C. de Morais, Marcelo Savino Portugal
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2007
Materias:	Markov-switching ciclo dos negócios indicador coincidente modelo de fator dinâmico Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/69cc20d57e5e4541acbb69e026c5bf28
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